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 A positivity preserving Milstein-type method for stochastic differential equations with positive solutions

主讲人：肖爱国

摘要：In this talk, we study the numerical approximation to stochastic differential equations with positive solutions. Inspired by the existing logarithmic truncated Euler-Maruyama method developed, we construct a novel numerical method, called the positivity preserving logarithmic transformed truncated Milstein method, for the efficient solution of the underlying equation. Under certain assumptions, we prove the exponential integrability of the numerical solutions. On this basis, we further obtain the strong convergence and strong convergence rate of order 1 for the presented method under additional conditions. Especially, this method is applied to the stochastic tumor model with Allee effect.

主讲人简介：1999年在北京应用物理与计算数学研究所获博士学位，2001年从中国科学院计算数学与科学工程计算研究所博士后出站。现任湘潭大学数学与计算科学学院教授、湖南省级重点实验室主任、中国仿真学会仿真算法专业委员会主任委员，曾任中国数学会计算数学分会委员会常务理事、《计算数学》编委等。长期从事微分方程数值方法研究，主持国家863课题和国家自然科学基金面上项目7项等，在知名SCI刊物上发表论文80多篇，获湖南省和教育部自然科学二等奖及国家教学成果二等奖、湖南省教学成果一等奖、宝钢教育奖优秀教师奖、湖南省优秀研究生导师等。

邀请人：黄乘明

时间：2024年9月28日9:00--11:00

地点：线下：科技楼南楼706室