授讲人：严加安（院士）

简介：中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师。主要从事随机分析和金融数学研究，在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分提供了简单途径；给出了一类可积随机变量凸集的刻画，该结果在金融数学中有重要应用；用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则；提出了白噪声分析中新框架。

2017年6月12日-16日讲课地点均在：华中科技大学启明学院恩名楼205室

一、 讲座安排

讲座时间：2017年6月12日 晚上7：00-8;30

讲座题目：“概率论、随机分析与金融数学”。

讲座摘要：本报告介绍严老师对概率论、随机分析与金融数学的若干贡献，其中包括：局部鞅分解引理，指数鞅一致可积性准，本性上确界与条件期望可交换准则， 转移函数的密度公式，Kreps-Yan定理，风险度量等

二、短课安排

《测度论与概率论基础》课程系统介绍测度与积分理论，以及相关的概率论基础知识。

课程对象为数学专业高年级本科生和研究生，要求学生有数学分析基础知识。分为五讲：

第一讲：单调类定理（集合形式），测度扩张定理

时间：2017年6月12日上午8：30-11:30

第二讲：单调类定理（函数形式），可测函数序列的收敛性

时间：2017年6月13日上午8：30-11:30

第三讲：积分，不定积分与符号测度，L^p空间及其对偶

时间：2017年6月14日上午8：30-11:30

第四讲：乘积测度，Fubini定理，无穷乘积空间上的概率测度，测度的收敛

时间：2017年6月15日上午8：30-11:30

第五讲：独立性，条件数学期望与条件独立性，随机变量族的一致可积性

时间：2017年6月16日上午8：30-11:30

教材和参考书： 严加安：《测度论讲义》（第二版） ， 科学出版社，2004。