报告人：毛学荣(英国Strathclyde大学)

报告时间：2026年10月19日（星期一）15:30-17:30

报告地点：科技楼南楼711室

报告摘要：The numerical stationary distribution of hybrid stochastic differential equations (SDEs) or SDEs with Markov switching has been widely discussed recently. However, most of the work focus on the autonomous SDEs while the results on the non-autonomous SDEs are little. Our aim here is to discuss the numerical stationary distribution for a class of hybrid SDEs with periodic coefficients that are extensively recognised to characterise various real-world problems in finance and biology. We will show that the probability distribution of the Euler-Maruyama (EM) solution converges into the numerical stationary distribution for each fixed but sufficiently small stepsize. We will also show that numerical stationary distribution will converge to the true stationary distribution of the underlying SDE as the stepsize tends to zero.Time-inhomogeneity and periodicity of SDEs make this a challenging and non-trivial work.

报告人简介：毛学荣是英国斯克莱德大学数学与统计系教授、爱丁堡皇家学会（即苏格兰皇家学院）院士。“英国沃弗森研究功勋奖”获得者。在2026年，Guide2Research发布了全球数学领域顶尖科学家榜单，他列英国第3位，全球第70位. 他是国际知名的随机稳定性和随机控制领域的专家，在该领域做出了杰出的贡献，享有很高的声誉。他擅长随机分析，随机系统数值计算，在对随机系统处理方面，提出了系列处理方法与技巧，很有特色，被广泛采用。例如，对噪声镇定给出了科学的理论，被后续跟踪者所广泛推崇；在随机人口/疾病模型理论方面做出了突出的贡献；在随机系统LaSalle原理方面做出了开拓性的工作；奠定了随机跳变系统理论方面的研究。目前，他致力于推动超线性随机系统的理论研究和数值计算，难度大，挑战性强。

邀请人：吴付科