报告人：张奇（复旦大学）

邀请人：吴付科

报告时间：2023年12月23日（星期六）9:30-10:30

报告地点：科技楼南楼711

报告题目：The Feynman-Kac Formula for Backward Stochastic Partial Differential Equation and its Application in Mathematical Finance

报告摘要：In this talk, I will introduce the solvability and regularity results on degenerate backward stochastic partial differential equation, its connection with forward-backward stochastic differential equation in non-Markovian framework, and its application to stochastic Black-Scholes formula. In this application, the coefficients of market model could be random and the technical conditions are not needed any more.

报告人简介：张奇，复旦大学数学科学学院教授，金融数学与控制科学系主任。2007年毕业于山东大学与英国拉夫堡大学联合培养博士生项目，2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。