报告人：田天海教授(澳大利亚Monash大学，ARC Future Fellow)

报告题目：Development of stock correlation networks using mutual information and financial big data

报告摘要：Stock correlation networks use stock price data to explore the relationship between different stocks listed in the stock market. Currently this relationship is dominantly measured by the Pearson correlation coefficient. However, financial data suggest that nonlinear relationships may exist in the stock prices of different shares. This talk will discuss how to use mutual information to characterize the nonlinear relationship between stocks. Using 280 stocks traded at the Shanghai Stocks Exchange in China during the period of 2014-2016, we develop two stock networks using the Minimum Spanning Tree method and study the topological properties of these net- works.

报告人简介:田天海博士在华中科技大学取得学士和硕士学位，2001年在澳大利亚昆士兰大学取得博士学位，博士毕业后在澳大利亚昆士兰大学，英国格拉斯哥大学，澳大利亚莫那什大学等一流大学工作。现在是莫那什大学数学学院教授。在基因网络和细胞信号传导等生物系统的随机建模，随机动力系统的数值模拟，模型参数估计，和统计分析与计算等方向开展过很多有创新意义的工作，并取得了较多的研究成果。主持过澳大利亚研究基金会(ARC)研究项目3项，主持国家自然科学基金面上项目一项，参与澳大利亚研究基金会(ARC)研究项目2项（其中一项的研究员基金为计划单列），参与英国生物工程和生物科学基金会（BBSRC）研究项目1项。 其研究还得到了（英国）皇家科学院，英国癌症基金会和澳大利亚科学院的支持。获得过澳大利亚研究基金会的“未来研究员”（Future Fellow）和“澳大利亚研究员”(Australian Fellow)以及格拉斯哥大学“凯尔文爵士研究员”(Lord Kelvin Fellow)等称号。其研究成果己发表在高级别的学术刊物上，包括“自然杂志细胞生物学分刊”，“美国国家科学院会刊”和“当代生物学”等杂志。发表90多篇学术论文, 其中有50篇学术论文被SCI收录，被他人SCI引用1400多次。

报告时间：2018年4月26日(星期四)上午：10:30-11:30

报告地点：科技楼(南楼)602